如题，我现在打算利用GARCH（1，1）和EVT-GARCH (Frey/McNeil)模型检测FX volatility的预测性（Hourly FX rate based)
5年多的数据分为23394 Observation （In sample），14458个（out-of-sample）。我的out-of-sample是紧紧跟在in sample后面的历史数据


以Yen/USD为例，我取Hourly spot rate的Log Return，这里可以把他的绝对值看为其volatility （Conditional Mean=0）
然后用YenGarch = garch(YenInSample)
结果如下：
FUNCTION    -5.638086e+04   RELDX        1.397e-05
FUNC. EVALS      58         GRAD. EVALS      26
PRELDF       2.617e-11      NPRELDF      2.617e-11

      I      FINAL X(I)        D(I)          G(I)

      1    2.370457e-04     1.000e+00    -2.608e+02
      2    1.191281e-01     1.000e+00    -3.777e-01
      3    8.195466e-01     1.000e+00    -7.353e-01

效果良好，然后我要放到Out-of-sample里面做检验。
在上面我已经得出w, alpha, beta的值，我理解的这个检测就是我利用已有的GARCH公式做一个和out-of-sample同样长度的一组预测值，然后比较预测值与历史数据的差值。对吗？
请各位指教。
还有这个预测值是
1 根据out-of-sample里t=1时刻的实际std来预测t=2时刻的std预测值，然后利用t=2时刻的std预测值来预测t=3时刻的std预测值？还是利用t=2时刻的实际std来预测
t=3时刻的std预测值？依次类推至t=n
2 或者是我是利用In sample里最后一个数来预测一组和out-of-sample同样长度的预测值，总是用t时刻的预测值在预测t+1时刻的预测值？

我编写的R
Still about  the out-of-sample parts

Take an example In R about the the time series of YEN/USD logreturen ,
In-sample 21/05/91 1:00- 02/03/95        24:00
Out-of-Sample 03/03/95 1:00-30/06/97 24:00

YenInSample=InSample[,3]     #------定义In Sample Yen/USD logReturn
YenOutOfSample=OutOfSample[,3]#-----定义Out-of-Sample Yen/USD logReturn
YenGarch = garch(YenInSample）#---------Run GARCH

#---------在In-sample里面比较---------
r1=predict(YenGarch)
PredictYenIS=ts(data = r1, start = 1991, frequency = 6048)#------InSample预测值
YenIS=ts(data = YenInSample, start = 1991, frequency = 6048)#-----InSample实际值
plot(YenIS,col="grey",main="Evolustion of YenISVolatility") #---------比较
lines(PredictYenIS[,1],col="red")
lines(PredictYenIS[,2],col="red")

#---------在Out-of-sample里面比较??????---------
r2=predict(YenGarch,n.ahead=length(YenOutOfSample)))
PredictYenOFS=ts(data = r2, start = 1995, frequency = 6048)#------OutOfSample预测值
YenOFS=ts(data = YenOutOfSample, start = 1995, frequency = 6048))#-----OutOfSample实际值


理论上的ok了 如果我用R做这个Out-of-sample检测的话应该加载那个数据包，哪个命令？预测和对比检验两部分
还有ETV-GARCH？这个也很新的说 不知道该怎么做。

诚心求教