好像除了这个真的没咋听过有什么可以用来做评估预测的啦，可能用改进的CAMP已经是一个不错的选择了吧。 哈哈 用死的CAMP当活得医着吧。adjusted CAMP, adding size and value effect, Fama and French (1992).

不知道你要做的东西能不能用上 APV valuation methods, the method that putting all the financial effects on the numerator。

呵，想到什么好办法，能不告诉一声阿，其实我也在想有什么更好的模型没。

如果是资本成本的话，我想在明确给出wacc的算式之下，能做的无非也就是在beta和债务融资权衡上找突破吧。对beta的测量出了CAMP和APT之外也没什么好方法了，不过现在用的比较多的好像都是多因素的CAMP，应该说算比较精确了吧。对Rs的估计好像有一些经验模型，比如考察size,P/E,B/M等等因素，这个和楼主说的统计为基础的意思差不多吧，不过我感觉Rs算来算去，也就差不多，因素少了肯定都有误差，因素多了又失去意义。

在B/S的变动对wacc的影响上应该还有很多文章可做。

谢谢各位。。。

之前我有师哥用fuzzy clustering分析对冲基金并取得不错的效果，且已在国际期刊发表论文。

今年我的课题是尝试fuzzy在评估资产成本。导师跟纽约大学一教授合作研究这个领域的。

要是跟师哥那样出论文就好了。

小弟之前是cs和经济系毕业。并未接触过金融，所以还得各位牛人指教。

帅哥，这个可能太难了吧， 想说也没东西说阿。郁闷哦，能力有限嘛。

前面一帅哥说用WACC,个人觉得这个好像不能用在你说的问题上吧。

咳，偶回家面壁看书去了。真的是没听过更好的了。光是只知道他们的优缺点，没前途的哦。

支持讨论这种有实质的问题 “金融就业好不好啊”一类的问没意思的哦！

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找的这个东西 不知道对你有没有用 凑合着先看看吧 哈哈

[此贴子已经被作者于2006-6-14 20:47:57编辑过]