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stata的稳健标准误有的大有的小是怎么回事

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收藏 2020-08-13

和普通标准误相比。稳健标准误应该更大才对，为什么stata会得出更小的结果

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2020-8-13 09:44:03

这是可能生的，一种"可能"原因是因为"小样本"所导致的！

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2020-8-13 11:43:11

黃河泉发表于 2020-8-13 09:44
这是可能生的，一种"可能"原因是因为"小样本"所导致的！

好的谢谢

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2020-8-15 11:29:37

黃河泉发表于 2020-8-13 09:44
这是可能生的，一种"可能"原因是因为"小样本"所导致的！

再请教一下，我的多元回归自变量有虚拟变量，vif检验共线性时需要把虚拟变量放进去吗。
看vif的计算公式，是自变量对其他自变量回归，但是虚拟变量都是0，1取值，貌似不能当做因变量回归

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2020-8-16 06:55:39

xwjclr 发表于 2020-8-15 11:29
再请教一下，我的多元回归自变量有虚拟变量，vif检验共线性时需要把虚拟变量放进去吗。
看vif的计算公式 ...

我从不 care VIF 的问题，请见 https://zhuanlan.zhihu.com/p/64139543。

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2020-8-16 15:51:12

黃河泉发表于 2020-8-16 06:55
我从不 care VIF 的问题，请见 https://zhuanlan.zhihu.com/p/64139543。

哎，其实我也不care共线性，因为stata回归会自动删掉有共线性的变量，可是审稿的说要考虑共线性，然后我的变量又有很多分类变量不知道怎么搞

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