AR（q）模型的应用研究.pdf

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SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法.pdf

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操作风险测度的内外部数据混合方法.pdf

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古典风险模型的极值联合分布.pdf

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股票市场的极值风险测度及后验分析研究.pdf

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股票收益率分布的尾部行为研究.pdf

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沪、深股市收益率风险的极值VaR测度研究.pdf

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沪深股市风险的相关性分析.pdf

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基于GARCH和EVT的金融资产风险价值度量方法.pdf

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GARCH模型及其在VaR中的应用.pdf

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基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计.pdf

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基于极值理论的股票VaR和ES测度.pdf

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基于极值谱风险测度的金融市场风险度量.pdf

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极值方法在VaR模型中的应用.pdf

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极值理论（EVT）在金融机构操作风险建模中的应用与改进.pdf

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极值理论应用研究进展评析.pdf

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极值理论在风险度量中的应用——基于上证180指数.pdf

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极值理论在高频数据中的VaR和CVaR风险价值研究.pdf

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极值理论在商业银行操作风险度量中的应用.pdf

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极值统计理论在金融风险中的应用.pdf

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金融市场的收益分布与EVT风险测度.pdf

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上海股票市场流动性风险与市场风险的极值相关分析.pdf

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统计极值理论及其应用研究进展.pdf

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一种估计风险价值的新模型.pdf

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银行操作风险度量的实证分析.pdf

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应用极值理论度量金融市场风险.pdf

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应用极值理论度量商业银行操作风险的实证研究.pdf

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二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用.pdf

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VaR模型的计算及应用.pdf

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