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【求问】volatility 和 variance区别在哪里
xiaorenwutas
21562 9
2010-10-31
在GARCH （1，1）里, 一个是modelling  ut（error term）， 一个是modelling ht （variance）， 我还是搞不清volatility和variance到底分别在这个模型里解释的是什么

望路过的前辈指点一二
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bobguy
2010-10-31 20:43:08
xiaorenwutas 发表于 2010-10-31 15:03
在GARCH （1，1）里, 一个是modelling  ut（error term）， 一个是modelling ht （variance）， 我还是搞不清volatility和variance到底分别在这个模型里解释的是什么

望路过的前辈指点一二
Read these two paper,

http://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance)

http://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_conditional_heteroskedasticity
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xiaorenwutas
2010-10-31 21:50:35
2# bobguy
我已在提问之前看过这个了，可是还是一知半解，请问能否言简意赅的稍微指点一下？
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eyeview
2010-12-26 10:27:26
也在为这个问题发愁！！望高人指点。
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情深深
2010-12-26 11:06:21
volatility的是对数据集中情况的一种描述，对这种描述的方法很多，专业术语variance就是其中之一。
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nmsz
2010-12-26 11:11:25
volatility ：波动
variance：方差
方差是测量波动的一种方式，当然还有其他方法，例如：离差
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