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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2020-08-20
请教大家一个问题,在构建VAR模型中,我用Eviews 10 对泰尔指数序列进行了ADF检验,结果发现原始数列直接平稳,一阶差分后反而不平稳了,而且由于泰尔指数本来为0-1,所以取对数后反而变得更不平稳,这种情况下该怎么处理呢?(PS:其他序列都是一阶平稳)
原序列如下:0.332525342        0.306084305        0.272075227        0.252689987        0.240448152        0.22645982        0.210451771        0.175828846        0.159577957        0.148469291        0.136404872        0.132068896        0.127080572        0.124114908        0.118317763        0.117147781        0.118361316        0.114339495
检验原始数列:
原.png

检验一阶差分序列:
一.png
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2020-8-21 18:57:07
q201220327 发表于 2020-8-20 17:07
请教大家一个问题,在构建VAR模型中,我用Eviews 10 对泰尔指数序列进行了ADF检验,结果发现原始数列直接平 ...
首选你这个数据就有明显的下降趋势,估计是时间的函数,adf检验有三种形式,你采用哪种形式检验的?adf检对于带有时间趋势的数据是失效的,同时adf检验还要给定最大滞后阶数,滞后阶数的选取也会影响到检验结果。
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2020-8-21 19:03:10
q201220327 发表于 2020-8-20 17:07
请教大家一个问题,在构建VAR模型中,我用Eviews 10 对泰尔指数序列进行了ADF检验,结果发现原始数列直接平 ...
刚看到你的结果,你原数据是带有常数项的,但你最好把原数据图给贴出来,此外,觉得你的数据量有点小,结果不一定可靠
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2020-8-22 11:00:08
冰枫冷羽 发表于 2020-8-21 18:57
首选你这个数据就有明显的下降趋势,估计是时间的函数,adf检验有三种形式,你采用哪种形式检验的?adf检 ...
这个数据是泰尔指数,第一张图是Intercept,第二张是None,然后最大滞后阶数是由软件自定的。原来ADF检验对时间趋势数据失效吗?因为我参考了许多这方面的文献基本都是用ADF检验,那请问还有什么其他替代的方法呢?
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2020-8-22 11:02:24
冰枫冷羽 发表于 2020-8-21 19:03
刚看到你的结果,你原数据是带有常数项的,但你最好把原数据图给贴出来,此外,觉得你的数据量有点小,结 ...
请问所指的原数据图指的是?然后由于数据实在有限,我有试着把它扩到20个,但结果还是差不多
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2020-8-22 17:24:11
q201220327 发表于 2020-8-22 11:00
这个数据是泰尔指数,第一张图是Intercept,第二张是None,然后最大滞后阶数是由软件自定的。原来ADF检验 ...
可以看下高铁梅老师的计量经济学分析那本书
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