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四因子模型1991-2019
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寰宇之无用
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2020-08-22
四因子模型1991-2019,包含如下指标:市场类型
交易月份
市场风险溢价因子(流通市值加权)
市场风险溢价因子(总市值加权)
市值因子(流通市值加权)
市值因子(总市值加权)
账面市值比因子(流通市值加权)
账面市值比因子(总市值加权)
动量因子(流通市值加权)
动量因子(总市值加权)
动量因子(等权)
变量明细(qq 3539312443 苏博士 提供论文指导、数据整理、实证分析服务).xlsx
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月四因子模型.xls
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月四因子数据.dta
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