请教一个2007年1月自考的计量经济学题目 - 经管之家

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请教一个2007年1月自考的计量经济学题目

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收藏 2010-11-05

克莱因和戈德伯格曾用1921-1941年与1945-1950年（1942-1944年战争期间略去）美国国内消费C和工资收入W、非工资—非农业收入P、农业收入A的共27年时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：
Ct=8.133+1.059Wt+0.452Pt+0.121At
(8.92) (0.17) (0.66) (1.09)
R2=0.95 F=107.37
式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评价，指出其中存在的问题

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2010-11-6 13:27:13

help，help！

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2010-11-6 15:09:03

多重共线性吧……

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2010-11-6 15:14:49

另外就是残差不能保证是homoscedastic啊，用OLS肯定得不到BLUE，起码得用GLS吧。协方差矩阵需要特别估计了，像这样带着时间序列的观察值得专门看了。

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2010-11-6 19:07:39

4# 笑意苍凉
谢谢啊！具体要怎么做呢？

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2010-11-6 20:32:05

如果是共线性，先要检验引起共线性的变量，简单的处理方法是去掉引起共线性的变量，或者转化为对数线性模型，复杂一点的方法可以用主成分回归或者岭回归。

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