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动态面板数据内生性问题的理解
楼主
rainstar2009
6959
1
收藏
2010-11-07
动态面板数据用Arellano-Bond方法也就是在stata中用xtabond时,假设因变量是Y,自变量是X,方程右边有Y和X的滞后变量,要求X是严格外生的,目前大部分研究在这块时都没有考虑这个问题,不管外生还是内生,直接拿来用,应该不对。我想,如果X是内生的,能不能通过建立联立组的形式,方程1是因变量为Y,方程2是因变量为X,然后用似然估计等其他方法,也是stata里面的xtsur来估计,可以获得一致估计量?
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沙发
zhangtao
2010-11-8 11:43:47
你的想法看起来很有道理,但是结果如何?要通过数学上的严格证明
来说明。
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