DSGE模型的一点经验

2011-8-8 22:35:36

“近年来，DSGE的分析逐步向不完全市场、不完全信息和异质性经济人方面拓展，因此，有关信息经济学的知识也越来越多地用在DSGE分析上。”

lz这句话可能会误导一些人。如果排开增长，那宏观剩下的就是business cycle和policy design和evaluation了。lz这句话是目前DSGE在经济周期领域的研究现状吧。

目前的热点，自从Woodford 2001那篇NBER工作论文（以及2003那本书）以来，政策设计和评价应该是目前的大热。货币经济学手册第三卷基本概括了当前宏观研究的所有热点。

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猪人

2011-8-8 22:38:11

wangfaxian 发表于 2010-12-11 22:58
搞宏观应该明白VAR（含SVAR），以及动态联立方程组模型，当然估计方法至少要掌握ML,GMM,BEYAS三种，至于状态 ...

这些东西要说难确实难，要说简单也是简单至极，因为实现起来非常容易。但问题是在国内研究中基本没用，一来是数据找不到，二来是国内的研究必然将向政策方面过渡，做政策的直接拿别人的参数了事，没几个人正儿八经的去估计的，更何况越复杂的模型不可获得的数据就阅读。

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gssdzc

2011-8-8 22:41:31

thanks a lot

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鲁峰

2011-8-9 11:00:16

猪人发表于 2011-8-8 22:35
“近年来，DSGE的分析逐步向不完全市场、不完全信息和异质性经济人方面拓展，因此，有关信息经济学的知识也 ...

一针见血。

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cool_QQ2000

2011-8-9 11:46:46

政策大热只是DSGE模型在各国财部或央行很受追捧，但毕竟只是一时一地之现象，看看七八十年代的CGE模型也从大热到夕阳，就是太过注重于政策分析与应用，而理论上存在的缺陷长时间未有突破。当然，DSGE从理论基础上看比CGE更加成熟，但DSGE不令人满意的地方也是比比皆是。譬如，针对劳动力市场结果的偏差和不现实，从80年代RBC模型开始，到现在广义的business cycle model，至今未能得到很好的解决。当然，有时突破一个难点或不足，说不定就会颠覆整个研究框架，某些结论的不足有时正是内嵌在方法中的。

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猪人

2011-8-10 03:16:42

cool_QQ2000 发表于 2011-8-9 11:46
政策大热只是DSGE模型在各国财部或央行很受追捧，但毕竟只是一时一地之现象，看看七八十年代的CGE模型也从大 ...

受教了。
再说点我的想法。
70年代到2000年期间，政策实践落后于理论研究，目前理论基本赶上来了。而且，2000年之后工资黏性的研究基本与政策设计是同步发展的，周期方面的重要研究基本上立即有人将其嫁接到政策研究中去，因此，这两块的研究现在来看已经同步了。但有个不容忽视的区别之处就是周期和政策两块方法虽然不分家，但一个越来越走向结构计量，一个越来越走向理论推导和对理论与实践的一致化。

对劳动市场的偏差似乎已经解决了，不现实这个问题已经有所改善。本人觉得dsge没什么不现实的，一来他本身就是个核算系统，而非真正的微观基础模型。如果过于追求极致，则势必会陷入不可验证这个陷阱中，而宏观理论自始至终就是非常经验主义的科学。