麻烦弄一下面板协整的检验，主要是本人的软件每次做这个就出问题，谢谢了，

yuzhaoyu

4473

收藏 2010-11-12

悬赏 50 个论坛币未解决

单位根和回归我已经做了，就是在面板协整的结果，每次都失败，用的e6破解和e7的都不行数据是两个变量 31个省份省份名字我给你打好了放 txt中的麻烦做一下面板协整的检验，把结果上传一，为表示感谢，我将附赠50论坛币给你，谢谢了啊。

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yuzhaoyu

2010-11-12 20:49:34

估计是我们的ghost系统不行麻烦达人给弄一下谢谢了

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chowyoung

2010-11-12 20:58:00

我的要价是500BB，

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chowyoung

2010-11-12 20:59:22

EVIEWS能做面板协整吗？疑惑中。。。。。需要编程的。

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adaior

2010-11-12 21:04:00

我做过面板协整
我帮你试试看吧

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adaior

2010-11-12 21:06:21

姐姐，你真的需要别人帮忙吗，
你让别人下载的时候还得交1个下载币啊
很不解、、

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chowyoung

2010-11-12 21:06:27

面板协整有McCoskey(1998)年的一个统计量，Kao(1999)的五个统计量，Pedroni(2000,2004)的七个统计量，你到底要哪一个？

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jxgzp

2010-11-12 21:41:36

朋友啊，你压缩包里省份代码只有29个啊，看数据数目应该是341=31*11，是哪十一年啊？应该需要这些信息吧！

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jxgzp

2010-11-12 21:42:27

（1）在pool对象的view中选Cointegration Test
（2）在协整窗口设置要检验的面板序列，例如lngdp? lnK? lnL?检验准备估计生产函数的3个变量
（如果不能给出检验结果，才改动默认设置）
（3）是一种采用engel-granger两步法，通过检验残差正态、无序列相关...来检验面板序列协整
（4）零假设：无协整（即假设序列相关，存在单位根）
（5）进行了两类单位根检验，共同单位根，rho_i=rho；个别的即允许各个截面具有不同的单位根，拒绝零假设即被检验序列存在协整关系
（6）怎样阅读判别？会读ADF就行，输出结果中是先组内（允许有不同单位根），后组间（各截面具有同一的单位根）

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zhangtao

2010-11-13 10:12:14

就两列数据，那位朋友有空就帮一下，其实也不难！

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yuzhaoyu

2010-11-13 17:18:47

8# jxgzp

少了两个省份不好意思时间随便写11年

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yuzhaoyu

2010-11-13 17:21:10

chowyoung 发表于 2010-11-12 21:06
面板协整有McCoskey(1998)年的一个统计量，Kao(1999)的五个统计量，Pedroni(2000,2004)的七个统计量，你到底要哪一个？

全部都行的

把省份给你  其实很简单就是建立个面板  然后做一下协整

bj
tj
hb
sx
nmg
ln
jl
hlj
sh
js
zj
ah
fj
jx
sd
hn
hb
hl
gd
gx
hn
cq
sc
gz
yn
xz
sx
gs
qh
nx
xj

主要是我软件光出错  死了  做单位根和回归都没问题的

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yuzhaoyu

2010-11-13 17:22:19

adaior 发表于 2010-11-12 21:06
姐姐，你真的需要别人帮忙吗，
你让别人下载的时候还得交1个下载币啊
很不解、、

估计你才这里那是系统算的流量啊

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yuzhaoyu

2010-11-13 17:22:52

chowyoung 发表于 2010-11-12 20:59
EVIEWS能做面板协整吗？疑惑中。。。。。需要编程的。

可以的啊呵呵

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yuzhaoyu

2010-11-13 17:24:36

adaior 发表于 2010-11-12 21:04
我做过面板协整
我帮你试试看吧

行那个31个省份在上面几楼重新弄了一下就一分钟的事情很快的谢谢了啊

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yuzhaoyu

2010-11-13 17:26:13

chowyoung 发表于 2010-11-12 21:06
面板协整有McCoskey(1998)年的一个统计量，Kao(1999)的五个统计量，Pedroni(2000,2004)的七个统计量，你到底要哪一个？

你选择那个含有趋势项的

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billsgq

2011-3-27 10:01:48

Pedroni Residual Cointegration Test
Series: WL ECO
Date: 03/27/11 Time: 09:57
Sample: 1990 2000
Included observations: 341
Cross-sections included: 31
Null Hypothesis: No cointegration
Trend assumption: No deterministic trend
User-specified lag length: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)
Weighted
Statistic Prob. Statistic Prob.
Panel v-Statistic    5.248509    0.0000    2.035531    0.0209
Panel rho-Statistic -6.670637    0.0000 -6.828848    0.0000
Panel PP-Statistic -14.89172    0.0000 -16.18896    0.0000
Panel ADF-Statistic -3.802727    0.0001 -4.619174    0.0000

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)

Statistic Prob.
Group rho-Statistic -3.507646    0.0002
Group PP-Statistic -21.34555    0.0000
Group ADF-Statistic -4.261558    0.0000

Cross section specific results

Phillips-Peron results (non-parametric)

Cross ID AR(1) Variance HAC    Bandwidth Obs
1 0.421 0.003543 0.003305 3.00 10
2 -0.459 0.001890 0.001860 1.00 10
3 -0.652 0.002240 0.001839 2.00 10
4 -0.484 0.001804 0.000780 4.00 10
5 -0.101 0.001640 0.001754 2.00 10
6 0.101 0.004988 0.004988 0.00 10
7 -0.012 0.001579 0.001538 1.00 10
8 -0.154 0.002783 0.002783 0.00 10
9 0.217 0.002283 0.002596 1.00 10
10 0.303 0.005218 0.005479 2.00 10
11 -0.547 0.002528 0.002405 1.00 10
12 -0.674 0.001502 0.000824 4.00 10
13 -0.513 0.003726 0.002485 3.00 10
14 -0.207 0.003226 0.003162 1.00 10
15 -0.313 0.005407 0.005723 1.00 10
16 -0.578 0.002137 0.000325 9.00 10
17 -0.502 0.001724 0.001215 2.00 10
18 -0.604 0.002071 0.000321 9.00 10
19 0.091 0.004203 0.003796 1.00 10
20 -0.593 0.002218 0.002091 1.00 10
21 -0.035 0.006550 0.006338 1.00 10
22 -0.131 0.002347 0.001269 3.00 10
23 -0.389 0.005073 0.005073 0.00 10
24 -0.577 0.002635 0.000744 9.00 10
25 -0.074 0.003231 0.003318 2.00 10
26 -0.141 0.002736 0.002857 1.00 10
27 -0.386 0.003613 0.001589 5.00 10
28 -0.368 0.002306 0.002175 1.00 10
29 0.099 0.003464 0.003367 1.00 10
30 -0.392 0.003565 0.003376 1.00 10
31 0.264 0.004101 0.003706 1.00 10

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)

Cross ID AR(1) Variance Lag Max lag Obs
1 0.105 0.003076 1 -- 9
2 -0.744 0.001707 1 -- 9
3 -0.832 0.002459 1 -- 9
4 -0.965 0.001789 1 -- 9
5 -0.138 0.001598 1 -- 9
6 0.091 0.005174 1 -- 9
7 0.031 0.001739 1 -- 9
8 -0.264 0.002761 1 -- 9
9 0.161 0.002099 1 -- 9
10 0.427 0.004991 1 -- 9
11 -0.480 0.002042 1 -- 9
12 -1.137 0.001540 1 -- 9
13 -0.733 0.003866 1 -- 9
14 0.019 0.003099 1 -- 9
15 -0.140 0.005633 1 -- 9
16 -0.960 0.002238 1 -- 9
17 -1.039 0.001652 1 -- 9
18 -1.255 0.001915 1 -- 9
19 0.137 0.004408 1 -- 9
20 -0.733 0.002347 1 -- 9
21 0.325 0.006117 1 -- 9
22 -0.349 0.002504 1 -- 9
23 -0.314 0.005554 1 -- 9
24 -1.293 0.002329 1 -- 9
25 -0.236 0.003230 1 -- 9
26 0.222 0.002734 1 -- 9
27 -0.676 0.003837 1 -- 9
28 -0.528 0.002526 1 -- 9
29 0.007 0.003805 1 -- 9
30 -0.491 0.003915 1 -- 9
31 0.315 0.004331 1 -- 9

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billsgq

2011-3-27 10:25:43

Currently computing panel statistics. Please wait.

Dependent Variable : WL

common time dummies NOT included

Null vector for t-stats is:
   0.0000

                     INDIVIDUAL FMOLS RESULTS
                     (t-stats in parentheses)

Member       Variable                Coefficient          t-statistic
***********    *************          **************       **************
No.1          ECO                      0.44                ( 12.88 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.2          ECO                      0.17                ( 12.31 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.3          ECO                      0.26                ( 13.64 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.4          ECO                      0.23                ( 17.27 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.5          ECO                      0.17                ( 20.45 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.6          ECO                      0.35                ( 10.13 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.7          ECO                      0.23                ( 14.67 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.8          ECO                      0.31                ( 12.90 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.9          ECO                      0.41                ( 16.67 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.10          ECO                      0.19                (  5.53 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.11          ECO                      0.21                ( 12.63 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.12          ECO                      0.29                ( 18.29 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.13          ECO                      0.26                ( 12.65 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.14          ECO                      0.30                ( 11.63 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.15          ECO                      0.22                (  8.02 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.16          ECO                      0.30                ( 18.75 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.17          ECO                      0.30                ( 19.72 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.18          ECO                      0.28                ( 16.95 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.19          ECO                      0.24                (  9.65 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.20          ECO                      0.31                ( 16.74 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.21          ECO                      0.31                (  6.80 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.22          ECO                      0.34                ( 16.17 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.23          ECO                      0.27                (  8.53 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.24          ECO                      0.31                ( 16.61 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.25          ECO                      0.24                ( 10.26 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.26          ECO                      0.29                ( 12.21 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.27          ECO                      0.28                ( 12.47 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.28          ECO                      0.30                ( 13.91 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.29          ECO                      0.27                ( 10.30 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.30          ECO                      0.18                (  7.52 )
-----------    -------------          --------------       --------------
No.31          ECO                      0.37                (  8.44 )
-----------    -------------          --------------       --------------
***********    *************          **************       **************

                  PANEL GROUP FMOLS RESULTS

               Coefficient          t-statistic
      ECO       0.28                ( 72.68 )

      Nsecs = 31 , Tperiods = 11 , no. regressors = 1
      ********************************************
## I2. Expected Instruction Here
>>>>(<<<<

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billsgq

2011-3-27 10:26:44

上面是我用winrats软件做出来的个体和总体协整方程

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billsgq

2011-3-27 10:33:53

Panel unit root test: Summary
Series:  ECO
Date: 03/27/11 Time: 10:33
Sample: 1990 2000
Exogenous variables: Individual effects
User-specified lags: 1
and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*    24.8493    1.0000    31    279

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat    13.3021    1.0000    31    279
ADF - Fisher Chi-square    4.91292    1.0000    31    279
PP - Fisher Chi-square    0.00594    1.0000    31    310

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
      -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

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billsgq

2011-3-27 10:34:29

Panel unit root test: Summary
Series:  WL
Date: 03/27/11 Time: 10:34
Sample: 1990 2000
Exogenous variables: Individual effects
User-specified lags: 1
and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*    5.33351    1.0000    31    279

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat    8.50369    1.0000    31    279
ADF - Fisher Chi-square    5.36972    1.0000    31    279
PP - Fisher Chi-square    9.37649    1.0000    31    310

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
      -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

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billsgq

2011-3-27 10:35:08

Panel unit root test: Summary
Series:  D(WL)
Date: 03/27/11 Time: 10:34
Sample: 1990 2000
Exogenous variables: Individual effects
Automatic selection of maximum lags
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1
User-specified bandwidth: 1 and Bartlett kernel

Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t* -27.8508    0.0000    31    276

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat -16.8744    0.0000    31    276
ADF - Fisher Chi-square    336.331    0.0000    31    276
PP - Fisher Chi-square    383.582    0.0000    31    279

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
      -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

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billsgq

2011-3-27 10:59:15

i.year          _Iyear_1990-2000 (naturally coded; _Iyear_1990 omitted)

Fixed-effects (within) regression             Number of obs    =    341
Group variable: id                            Number of groups =       31

R-sq:  within  = 0.9267                      Obs per group: min =       11
   between = 0.0065                                     avg =    11.0
   overall = 0.9030                                     max =       11

                                             F(11,299)       = 343.43
corr(u_i, Xb)  = -0.0061                      Prob > F          = 0.0000

------------------------------------------------------------------------------
      wl |    Coef. Std. Err.    t P>|t|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      eco | .0596925 .0259115    2.30 0.022    .0087004 .1106845
_Iyear_1991 | .0644891 .0156126    4.13 0.000    .0337646 .0952137
_Iyear_1992 | .1267852 .016289    7.78 0.000    .0947295 .1588409
_Iyear_1993 | .0634368 .0175705    3.61 0.000    .0288594 .0980143
_Iyear_1994 | .2461901 .0197519 12.46 0.000    .2073199 .2850604
_Iyear_1995 | .137961 .0230811    5.98 0.000    .0925389    .183383
_Iyear_1996 | .2506963 .0278258    9.01 0.000    .1959371 .3054556
_Iyear_1997 | .2906138 .0334893    8.68 0.000    .2247092 .3565184
_Iyear_1998 | .4153979 .0405243 10.25 0.000    .335649 .4951469
_Iyear_1999 | .4609663 .0493424    9.34 0.000    .3638638 .5580687
_Iyear_2000 | .4941521 .0580439    8.51 0.000    .3799258 .6083784
   _cons | .1863813 .0111702 16.69 0.000    .1643992 .2083635
-------------+----------------------------------------------------------------
   sigma_u |  .03450025
   sigma_e |  .06074081
      rho |  .24392154 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:    F(30, 299) =    3.50          Prob > F = 0.0000

.

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billsgq

2011-3-27 10:59:51

Random-effects GLS regression                Number of obs    =    341
Group variable: id                            Number of groups =       31

R-sq:  within  = 0.8635                      Obs per group: min =       11
   between = 0.0065                                     avg =    11.0
   overall = 0.8169                                     max =       11

Random effects u_i ~ Gaussian                Wald chi2(1)    = 1773.32
corr(u_i, X)    = 0 (assumed)             Prob > chi2       = 0.0000

------------------------------------------------------------------------------
      wl |    Coef. Std. Err.    z P>|z|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      eco | .2733538 .0064913 42.11 0.000    .2606311 .2860765
   _cons | .2195372 .0088613 24.77 0.000    .2021694    .236905
-------------+----------------------------------------------------------------
   sigma_u |  .02444663
   sigma_e |  .08152657
      rho |  .08249857 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

.

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billsgq

2011-3-27 11:11:12

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs       =    279
Group variable: id                         Number of groups    =       31
Time variable: year
                                          Obs per group: min =       9
                                                            avg =       9
                                                            max =       9

Number of instruments =    47             Wald chi2(2)       = 3164.52
                                          Prob > chi2          = 0.0000
One-step results
------------------------------------------------------------------------------
      wl |    Coef. Std. Err.    z P>|z|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      wl |
      L1. |  -.5326837 .0641651 -8.30 0.000    -.658445 -.4069223
      eco | .3991696 .0167525 23.83 0.000    .3663354 .4320038
   _cons | .3314757 .0132639 24.99 0.000    .3054789 .3574725
------------------------------------------------------------------------------
Instruments for differenced equation
      GMM-type: L(2/.).wl
      Standard: D.eco
Instruments for level equation
      Standard: _cons

动态面板矩估计

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billsgq

2011-3-27 11:12:07

以上用stata10.0 做的，你这组数据做出来效果都很好

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