请教一个联立方程组的问题

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收藏 2010-11-14

想请教各位，如果我有两个方程，分别是xt=a+b*y(t-1)和yt=c+d*x(t-1), 其中xt和x(t-1)分别表示t和t+1期的x，yt和y(t-1)分别表示t和t+1期的y。这样的方程组能用联立方程组的方法来解决吗？因为我接触到的联立方程组都是同期的关系。
谢谢解答~！

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顺水又顺风

2010-11-14 22:55:44

联立方程可以有内生变量的滞后变量作为外生变量存在，这不是问题，但是你的这个方程感觉很有意思啊，稍微做一下变化，这两个方程不都是个AR(2)过程吗？xt=a+b*y(t-1) ，yt=c+d*x(t-1) 可以得到xt=a+b*（c+d*x(t-2)），也就是xt=e+f*x(t-2)，yt=m+n*y(t-2)，还要再满足互相以对方的滞后一阶为解释变量，不知道你模型的背景是什么。
存在滞后项没问题，你看能否识别就行了

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colinzc

2010-11-14 23:09:36

谢谢解释！！正如你说的，x(t-1)受到y(t-2)的影响，而反之亦然。所以可能只能分别对两个方程采用2SLS了。
2# 顺水又顺风

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