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sharp ration是CML的斜率？

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收藏 2010-11-16

sharp ratio=（E(R)-Rf)/sigma(p)
CML:E(Rp)=Rf+sima(p)*(E(Rm)-Rf)/sigma(M)

想不通咋就斜率了

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2010-11-16 11:30:34

sharp ratio=（E(Rp)-Rf)/sigma(p)=(E(Rm)-Rf)/sigma(M)

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2010-11-16 11:58:24

楼主，这里指的是Market portfolio 的 Sharpe Ratio

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