没必要每项都分析，挑几个重要的就能说明问题了：
1、prob(F)>0.05,说明整个回归模型没意义；
2、常数项及FED经检验都没有统计学意义（P>0.05）;
3、决定系数及调整决定系数太小，说明自变量可以解释因变量的变异太少；
总之，模型拟合不是太好。

不知道你的解释和被解释变量是什么，有没有经过价格调整。从回归结果来看，这个模型一点意义也没有。怎么不好？就是两个变量之间不能建立线性回归模型，或者说两个变量之间不存在线性相关，你不能用线性模型来拟合。要做什么改进，你需要说明一下你研究的是什么东西，两个变量是什么。

7# soso75

模型是这样：NSR=B1+B2FED+u

NSR是名义股票收益，
FED是联邦基金利率

要求是解释OLS的结果，主要是分析解释各项结果，而不是简单地说OLS这个方法！
不要求优化，只要详细解释！
这就是题目要求！

8# soso75
请问如果是这个方程呢？新加入的解释变量是GIND，即是工业增长水平，这个的coeffient值比较大，是不是这个变量的t检验时通过的呢？但是这个变量的p值还是大于0.05，这个应该怎么看呢？
还有就是这个方程显著吗？
请帮我分析一下，O(∩_∩)O谢谢！！！

和原来的方程差不多，也是一个都没有通过检验。GIND的coeffient比较大，是指这个变量的回归系数比较大，回归系数的意义是指自变量每增加一个单位，因变量相应增加回归系数个单位。即工业增长水平每增加1个单位（可能还是一个百分点，因为是增长水平），名义股票收益增加0.237107个单位(万元？亿元？)。它有没有通过t检验，是看p值，如果p值小于0.05，就通过t检验，但明显你的结果里是远远大于0.05，没有通过t检验。方程是否显著，要看F检验是否通过，就是你给的图里面最后一行的prob(F-statistic）是否小于0.05，若是，则方程是显著的。但你的结果仍然是远远大于0.05，还是没有通过，即不显著。另外拟合优度也很差，即R2太小，不说它要大于0.6，一般至少也得0.3，0.4吧？当然，具体最多能多小，根据李子奈的书去倒推。

看来你对回归和EVIEWS一窍不通阿,还是先看看再问吧

请问，如果p值不显著，假设自变量的系数是正的，那么可以说自变量与因变量之间存在正相关关系吗？