在B-S公式中， 有一个结论，期权的到期日离现在越远，也就是有效期越长， 那么期权的价值应该越大。  

想请教高手，这个结论如何来求证？

从直感上，如果某个公司的股票价格进入了下降通道，而且公司的经营一旦恶化的话，有效期越长，那么到期日越远，期权的最终到期时点的行权收益可能越小。 也就是说，此时的股票期权，其实是有效期越长，价值越小。（这里说的是只能在到期日行权的欧式期权）

请教大家指教！谢谢。