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2006-06-23
为什么邹检验可以检测结构是否变动?想了好就还是不知道 麻烦各位高手了.
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2006-6-23 23:35:00
CHOW TEST又名断点检验.你是想要原理还是什么其他
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2006-6-24 07:49:00
原理 谢谢 实在不懂啊
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2009-3-31 02:23:00

我也在找这个。。下面的是维基百科上面的。。


邹检验

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邹检验(Chow test)是一种计量经济检验。它可以测试两个不同数据的线性回归的系数是否相等。在时间序列分析中,邹检验被普遍地用来测试结构性变化是不是存在。邹检验是由经济学家邹至庄创立的。

假设我们的数据模型是:

 y=a+bx_1 + cx_2 + \varepsilon \,

如果我们把数据分为两组,那么:

 y=a_1+b_1x_1 + c_1x_2 + \varepsilon \,

 y=a_2+b_2x_1 + c_2x_2 + \varepsilon \,

邹检验就是断定是否a1 = a2b1 = b2 和 c1 = c2

假设SC是组合数据的残差平方和,S1是第一组数据的残差平方和,S2是第二组数据的残差平方和。N1N2分别是每一组数据的观察数目,k是参数的总数。邹检验的检验值是:

 \frac{(S_C -(S_1+S_2))/k}{(S_1+S_2)/(N_1+N_2-2k)}.

邹检验的检验值呈F-分布,它的自由度kN1 + N2 − 2k

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2014-12-8 12:51:15
结果怎么看呀?
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