查询中国各地城市CPI数据的主要途径如下：

1. 国家统计局官方网站：国家统计局会定期发布全国及各省份、重点城市的居民消费价格指数（CPI）数据。网址为http://www.stats.gov.cn，可在此网站上查找“统计数据”或“经济运行情况”，然后筛选所需的城市和时间范围。

2. 各省统计年鉴与地市统计年鉴：各省统计局也会在官方网站上公布省级及各地级市的CPI数据，通常以年度为单位。不过您提到找起来比较麻烦且不全，这是确实存在的问题，因为部分城市的详细统计数据可能不会公开发布或更新频率较低。

3. 数据库和学术资源：CNKI（中国知网）、维普、万方等数据库可能包含部分城市的CPI数据，这些数据多来源于官方统计年鉴。此外，一些学术论文和报告也会引用历史CPI数据进行分析，可以尝试在相关领域查找。

4. 第三方商业平台或研究机构：如Wind资讯、CEIC经济数据库以及各类金融信息服务平台等，它们会收集并整合全国范围内的宏观经济指标，包括CPI。不过这些服务可能需要付费订阅。

5. 专业论坛和社群：加入统计学、经济学相关的论坛及社群，在线求助或许能获得其他用户分享的数据资源或获取渠道。如百度贴吧的“统计局吧”、“经济数据吧”，或者在知乎等知识问答平台提问，亦可尝试寻找所需信息。

鉴于官方统计年鉴存在查找不便且资料不全的问题，建议结合上述多种途径进行交叉验证和补充。如果您需要长期、大规模的数据收集工作，则考虑使用专业的商业数据库或与研究机构合作可能更为高效可靠。

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