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金融工程(数量金融)与金融衍生品
关于沪深300期货的基差
楼主
tomfreeman
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2010-11-20
观察11月份到期的股指期货,也就是沪深300指数期货,
发现最近一个月期货和现货的点数相差1%(3000点的1%是30点),我觉得这是一个非常大的差距,尤其最近几天,根据现货期货最终趋同来看,差3点是正常的。那么我想请教为何沪深300指数的现货期货价格在即将到期的日子里会相差如此巨大?
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全部回复
沙发
oxwolf
2010-11-22 16:52:42
建议看看期货交割的规则,是最后2小时算数平均值
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藤椅
desper
2010-11-22 21:15:07
股指期货if1011十月发生逼空行情,一度期现基差达到200点以上
期现套利者的狂欢月,月盈利在10%以上
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