请教关于交互项和沈中华的文章

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收藏 2020-09-15

看了黄河泉老师的交互项ppt并去下载了沈中华的文章，有点没看懂请教：这是不是一个变系数回归？不然为什么会存在贝塔1t。里面那个z包含11个变量是怎么处理的？是堆叠成一个矩阵，还是相加，还是取其中一个进入回归呢？因为z前面只有一个系数，如果11个变量一起放到里面，乘以同一个系数，这个stata怎么操作？
这个模型整个是怎么操作回归的？是分两步：主回归得到系数贝塔1和2，再用所得系数跟z再回归一次，还是一次性回归，直接把z乘到主回归里？
文章是Same Financial Development yet Different Economic Growth-why？-Chung-Hua Shen and Chien-Chiang Lee另外，有没有类似方法的文献：变系数回归得到一个系数的时间序列或截面，然后再用所得系数作为因变量或自变量，加上其他控制变量再跟别的变量回归？这个是不是类似交乘项的效果？这种操作是一种可行的范式吗？

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黃河泉

2020-9-17 09:04:29

我跟沈中华老师 (长江学者，今年四月左右去世，感念他对我的启发) 讨论过很多次这个问题。1. 一般 (模型) 而言，LENDING 对 GROWTH 之影响效果是固定的 $\beta_1$，该篇文章扩展此部分，允许 LENDING 对 GROWTH 之影响效果是会受到 $Z_t$ 之影响 (第2式)，就此而言，其属于你说的变系数回归，也就是交互项。2. 至于 Stata 操作，将 (2) 与 (3) 代入 (1) 式并乘开，即可估计。

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chshy0403

2020-9-17 17:24:15

黃河泉发表于 2020-9-17 09:04
我跟沈中华老师 (长江学者，今年四月左右去世，感念他对我的启发) 讨论过很多次这个问题。1. 一般 (模型) 而 ...

谢谢黄老师。我看文章里table8的报告模式，是不是应该是z的11个变量，各自分别纳入方程里面回归一次，一共回归11次？另外，如果应用于其他话题的研究，能不能或有没有必要这样拓展：方程2和3的z后面再加一些控制变量？

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黃河泉

2020-9-18 08:49:25

chshy0403 发表于 2020-9-17 17:24
谢谢黄老师。我看文章里table8的报告模式，是不是应该是z的11个变量，各自分别纳入方程里面回归一次，一共 ...

这是常用的扩展方式，当然可以多加些其他控制变量。

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chshy0403

2020-9-20 10:38:55

好的，多谢黄老师

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