现在就知道风险越高收益越大了

昨晚自己琢磨出来了。写出来福利一下萌新吧：
这是卡特希尔第二章2.10关于CAMP模型stata的求解
变量有date dis ge gm ibm msft xom mkt riskfree
1.拆开来就是线性回归模型y=β1+β2x+e的形式
2.gen ydis=dis-riskfree
gen x=mkt-riskfree
reg ydis x
x的值就是β的值
其他股票的算法同上。msft最为活跃，xom最为保守
3.散点图中的拟合回归线
twoway (scatter ymsft x) (lfit ymsft x)
当x=0时y=截距项α近似于0所以该理论正确
4.截距项α=0命令语
reg ymsft x,noconstant
其他股票的求法同上
算出来β值变小了一点点但并不改变股票原有的活泼保守性质