面板数据 - 经管之家

面板数据

Brook1114

1890

收藏 2010-11-25

大家好：
在面板数据中，固定效应模型在stata 中会将不随时间改变的解释变量自动删除，并显示有共线性。这该如何解释？

谢谢！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

arlionn

2010-11-26 08:06:24

B7_Panel 中详细讲解了这个问题。
因为，不随时间改变的变量（如 sex），与个体效应 a_i 完全共线性。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Brook1114

2010-11-27 08:11:33

这种情况下，似乎随机效应模型更合理，因为不随时间改变的变量不会被删除。可是，如果hausman检验显示为较大的负值，stata 的解释是“ model fitted on these data fails to meet the asymptotic assumptions of the Hausman test", 似乎又说明固定效应适用。

我到底应该选用哪种模型？

谢谢！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

arlionn

2010-11-28 17:09:20

这种情况下，最好使用 xthtaylor 命令。
相见 help xthtaylor。
视频中也介绍了这个命令的原理和使用方法。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群