你的朋友拥有一些5年到期的美国国债零息债券。他持有的证券期限与他的债务相匹配。过去一个月，美国国债收益率从3%下降到1%。而从上述新闻报道来看，同期限公司零息债券的收益率从6%提高到12%。观察到这些变化，你的朋友想卖掉目前持有的（低收益）国债，并用所得收益购买相同期限的（高收益）公司债券。他的交易是由以下两个语句驱动的。

声明1。鉴于这两款零息债券（国债和公司债）的期限为5年，交易结束后，他对债券投资的利率风险敞口将保持不变。

声明2。两种债券之间的收益率差提供了一个套利机会，因为在利率风险不变的情况下，交易将带来更高的回报。

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