非平穩序列單根檢定的問題

2584

收藏 2010-11-30

請問一下

如果x為非平穩

進行差分

差分後 eviews表顯示 length lag ：3

但我想要有數據和圖型出來

所以我要建立序列

現在我有個疑問

我是只要要對x做一階差分就可以了嗎

series dx=d(x)

還是我必需要作

1.series dx=d(x)

2.dx1=dx(-3)呢

麻煩大家指導一下

謝謝~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

cbqywl

2010-11-30 23:50:42

你只要做一阶差分即可，lag length=3只是意味着unit root的innovation存在序列相关。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

swateva

2010-12-1 00:13:32

那如果我作出一階差分後平穩

所新增出來序列dx=d(x)資料

可以拿dx=d(x)資料直接跑共整合

還是拿原始資料跑共整合呢

麻煩指導一下

謝謝

2# cbqywl

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

cbqywl

2010-12-1 00:21:02

共整合是cointegration？要用原始的单位根序列做cointegration

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

swateva

2010-12-1 00:38:41

恩共整合就是cointegration

1.所以差分的目的是為了

看是否要作共整合分析

所以只要拿原始資料作共整合分析

不必拿差分後的資料作共整合分析嗎？

2.請問一下假設我共有四個變數分別：A I(0) B I(1) C I(1) D I(0)

二個變數需差分另二個無需差分

所以我要把這四個變數一起作共整合嗎？

謝謝~

4# cbqywl

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

cbqywl

2010-12-1 09:30:31

1.是的，有unit root才做cointegration；2.不是，两个无单位根的不可以放里面。不然你就不要进行协整分析，就对两个差分序列和两个平稳序列直接下去做OLS。这取决于你要研究的问题。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群