很简单，定价只是一个原理，但是你一定要用这个定价的话就是设上限和下限，置信区间等等，风险管理定价是说在市场影响下定价，而这个是无风险定价。没多大用处即使有用恐怕你要作行长才行。

我看过一个用拉普拉斯变换解得，貌似过程很复杂....

1 用伊藤引理表示衍生品价格变化
2 构造无风险资产  用利率贴现得到微分方程
3 方程中无u，所以风险中兴定价

请到“金融衍生品与数量金融”版块，记得有一篇文章，介绍了好多种推导方法，你可以去搜索一下

另，你可以把你看到的证明给出来，我们才可以讨论啊，公式写起来很费劲。你对泰勒展式和Ito公式熟悉吗？

厦门大学出 的金融工程那本书里面有

看过推导但不知道是怎么回事！！

其实就是根据“完全对冲策略”、股票价格服从几何布朗运动和Ito引理（用于得到微分方程）三个条件就得到了。具体地说，欧式期权的价格C（t，S(t)）完全投资于股票（价格为S（t）,份额记为n（t））和银行账户（利率为r，资金为C（t，S(t)）-n（t）S（t））；S（t）服从几何布朗运动dS（t）=aS（t）dt+bS（t）dW(t);得到“完全对冲策略”的方程C（t，S(t)）=n（t）S（t）+[C（t，S(t)）-n（t）S（t）],两边微分，利用Ito引理，就行了，思路很清晰的，推导也很简单。对于动态的收益率a（t）和波动率b（t），证明的时候要用到资产定价的一个定理。

正在学习这个。。。