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2010-12-03
假设我们的回归方程里面有x1, x2, x3
那么,我们在做white test时,需要生成新变量x1^2,x2^2, x3^3, x1*x2, x1*x3, x2*x3, x1*x2*x3, 即每个自变量的平方形式, 以及他们互相之间的乘积。

假设我们现在有五个变量, x1, x2, x3, x4, x5.
那么我们在生成新变量做white test的时候是否要穷尽所有的乘积组合?比如所有三项乘积式如x1*x2*x3, 所有四项乘积式如x1*x3*x4*x5等等?

请教各位大侠。
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2010-12-4 08:22:37
原则上是那样的
除非有共性的问题,一下交叉项就不需要了

好像三项和四项不需要吧。

另外,我记得wooldridge的书上有另外一种方法,
e与Yhat的平方 回归吧。
即不清了,你可以查查看
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2010-12-4 11:37:26
用残差平方对ŷ 和 ŷ2回归, 用R平方来构建F或LM统计量
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