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[求助]明天考试，紧急求助几道选择题
rocketnk
4664 3
2006-07-04
1
一种面值1000元的附息债券的息票率为6%，每年付息一次，修正久期为10年，市价为800元，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%，那么运用久期计算法，预计其价格将降低：
A.76.56元；
B.76.92元；
C.77.67元；
D.80.00元。
2.下列哪种债券的久期最长？
A.8年期，息票率为6%；
B.8年期，息票率为11%；
C.15年期，息票率为6%；
D.15年期，息票率为11%；
3. 收益率增加10个基本点，对10年期的修正久期为7、凸度为50、面值100的平价债券的价格影响是[ ]
A.–0.715；
B.–0.720；
C.–0.698；
D.-0.609。
4.以下说法不正确的是？[ ]
A.对于零息票债券，麦考利久期等于其至到期日的年数；
B.久期通常与债券的息票率负相关；
C.如果收益率更高，那么久期通常更大；
D.当一个平价或溢价销售的债券至到期日的年数增加时，久期也更大。
5.其他条件相同时，分散化投资在哪种情况下最有效？[ ]
A.组成证券的收益不相关；
B.组成证券的收益正相关；
C.组成证券的收益很高；
D.组成证券的收益负相关；
E.B和C。
6.风险资产的有效边界是[ b ]
A.在最小方差资产组合之上的投资机会；
B.代表最高的收益/方差比的投资机会；
C.具有最小标准差的投资机会；
D.具有零标准差的投资机会；
E.A和B都正确。
7.假设两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个[ a ]的常数。
A.大于零；B.等于零；C.等于两种证券标准差的和；
D.等于1；E.以上都不对。
8.对市场组合，哪种说法不正确？[ ]
A.它包括所有证券；
B.它在有效边界上；
C.市场组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比；
D.它是资本市场线和无差异曲线的切点。
9.APT与CAPM的不同之处在于APT[ c ]
A.更重视市场风险；
B.把分散投资的重要性最小化了；
C.认识到了多个非系统风险因素；
D.认识到了多个系统风险因素。
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rocketnk
2006-7-4 16:32:00
第一题和第三提谢谢大家给出简单的计算式子
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lshi018
2006-7-4 18:32:00

计算题自己做吧，给出几个概念题的答案，希望有点帮助

2C(没必要计算）

4C

5D

8D

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见路不走
2015-7-10 14:28:13
1 D
2 C
3 B
4 C
5 D
6 A
7 B
8 D
9 C
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