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2020-10-02
最近在push的研究是资产定价相关的,但是遇到了一个问题,请问在对ST股和PT股的剔除操作上,比如样本区间是2002.3-2019.12,但是某个公司只在2006.6-2010.9区间是特殊股,这种情况下是把这些特殊股从整个样本区间剔除掉,还是只是剔除它们变成ST股和PT股的区间啊?有没有大佬可以解释一下哪个更符合资产定价研究的做法呢?
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