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2006-07-07

小弟最近写个关于“商品套期保值”的论文,

计量分析的数据使用的是Wind数据库,

请问

1.期货价格数据应该如何调整,才能得到一个连续的价格数据

2.发现有诸如“豆一、二连续,玉米连续,硬麦连续,棉一连续,白糖连续,强麦连续,现货黄金延期交易,”

请问能够用这些数据的意义是什么,直接用来做计量分析吗?

多谢高手回复,不甚感激。

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2006-7-8 15:06:00

同样的问题,不过我比你更糟,我不大明白沪铜1-12月是什么意思,是指交割月为1-12月,还是从签订期货合约开始,还有1-12个月才交割呢

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2006-7-9 14:34:00

1 既然要连续的价格,当然要用“连续”。

2 豆粕0612的意思是06年12月交割的合约。

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2006-7-11 10:46:00

”沪铜1-12月“,1是指商品规格,12月是合约到期月份。

[此贴子已经被作者于2006-7-11 11:01:48编辑过]

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2006-7-11 12:28:00

回复

沪铜1-12月代表,1-12月到期的合约,做计量分析可以考虑用连续月价格进行分析,比如现在是7月10号,那么最近月合约为7月合约,称7月合约为1个月期的合约,对应的8月合约为2个月期合约,到了7月16日,7月合约到期了,8月合约就变为最近月合约,成为1个月期的合约,每个月都类似的进行替换,那么我们就可以得到1个月期的连续价格。
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2008-11-12 15:12:00
。。。。。。。。。。
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