多重共线性的判断 - 经管之家

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多重共线性的判断

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收藏 2010-12-12

存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。这句话是错的，为什么？

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2010-12-12 23:40:05

楼主我看的是Introductory Econometrics A Modern Approach Fourth Edition -wooldridge原版第97页第3段说SST(j)变小也能造成估计值的方差变大，即小样本会造成large sampling variance

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2010-12-13 16:00:53

存在完全多重共线性时，参数估计的方差会变的无限大，不完全多从共线性时，会使参数估计的方差变大

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