溢出效应与格兰杰因果检验、脉冲响应

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收藏 2020-10-08

请问溢出效应与格兰杰因果检验、脉冲响应三者的区别是什么？初学者不太能明白，感觉都可以是变量之间的影响关系，细微之处还请大家讲一下。谢谢

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2020-10-9 13:28:31

“格兰杰因果关系”和“脉冲响应”都是特定的计量模型吧，所以有对应的明确的STATA建模分析命令和分析步骤。我认为“溢出效应”更多是在经济学含义的层面讨论的，未必对应特定的数理模型，不同的论文可以有不同的实证建模分析的处理吧。

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2020-10-9 13:29:32

另外，分析“脉冲响应”图的关系和强弱时，是需要考虑时间的影响的。但是分析“格兰杰因果关系”时，一般不考虑时间的因素。

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2020-10-16 16:23:11

hyu9910 发表于 2020-10-9 13:28
“格兰杰因果关系”和“脉冲响应”都是特定的计量模型吧，所以有对应的明确的STATA建模分析命令和分析步骤。 ...

谢谢！

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