把到期收益列表就可以了，分两种状况

考虑一个投资组合：多头一份标的资产和一份看跌期权，空头一份标的资产和一份看涨期权
记π（t）为此投资组合的价值，π（t）=S(t)+p(t)-c(t)
π（T）=S(T)+0-(S(T)-X)=X,当S(T)>X
π（T)=S(T)+(X-S(T))-0=X,当S(T)<=X
所以π（T)=X，是无风险资产，于是有π(T)=π(t)B(T)
因此就导出期权平价公式，也就是你要证明的c + X*B（T）= p + S