不平稳时间序列差分阶数如何确定

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收藏 2010-12-25

不平稳时间序列差分后，怎么判断效果呢，除了根据时序图外，根据白噪声检验可不可以？
白噪声检验是通过了好呢？还是没通过好？我现在在做一个题，一阶差分后白噪声检验有好几个延迟期是没通过的，即是白噪声序列，而二阶差分各延迟阶检验都表明是非白噪声，而且时序图看上去更加平稳，我到底该怎么选呢？

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2010-12-25 17:03:26

根据时间序列的平稳性检验，是检验的单位根的，如果是多元线性模型，就是残差项的平稳性。如果残差项是平稳的，则认为整个模型是平稳的。此时残差项可以理解为白噪声的。当然前提是解释变量时同阶单整，如果不是同阶单整，则需要差分变换。滞后期的选择可以用LM确定。

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2013-3-19 15:04:05

额……没看明白。一阶差分后除了看时序图，应该看差分后序列的自相关图吧，我现在纠结于这个程序怎么得来。

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2015-2-2 11:17:17

差分之后进行单位根检验，如果有单位根，就再一次差分，直到平稳为止，一般经济序列差分最多2次就平稳了，否则会使样本容量变小方差变大

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