参数的校准的做法如下：先构造一个模型，一般是求解一个微分方程或随机微分方程，其中有状态变量的路径和控制变量的路径，此时，求得的路径方程中有一些参数，如资产定价中的风险厌恶参数、权益溢价中的消费增长的方差、消费增长的均值等参数，为了检验求出的路径方程是否有实际意义，就必须赋予这些参数具体的数值，而这些参数的数值就来自根据历史数据的估计，把参数的估计值代入求出的方程中，就称作参数的校准。
现代的计量经济学的发展趋势是：利用历史数据和计量估计的方法来估计参数值，然后把参数值代入所建立的模型，检验模型的稳定性及是否有经济意义。
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