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有没有可能，E-G两部法算出来不是协整，而JOHANSEN检验算出来是协整的？

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收藏 2010-12-28

有没有可能，E-G两部法算出来不是协整，而JOHANSEN检验算出来是协整的？

今天遇到这种情况了，我该怎么办啊？

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2010-12-28 21:17:26

没人知道吗？还是不屑于说啊？

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2010-12-28 22:10:32

两步法对多变量很敏感，对双变量JOHANSEN 有些统计特性不如EG

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2010-12-29 21:28:37

凌子墨发表于 2010-12-28 22:10
两步法对多变量很敏感，对双变量JOHANSEN 有些统计特性不如EG

谢谢啊

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2010-12-30 14:21:20

双变量一般采用E-G两步法，而多变量采用JOHANSEN检验

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2010-12-30 23:06:53

5# lbplayer08
谢谢啊 ~

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