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用EVIEWS做协整检验的时候，如果残差平稳，但是协整方程中各解释变量不显著怎么办
niangde
10884 8
2010-12-29
请教各位大侠，我在做多变量协整检验的时候，各变量均一阶平稳，说明变量之间可能存在协整关系，于是利用各变量一介差分进行回归，得出的各解释变量均不显著，但是生成的残差是平稳的，是不是说明这几个变量无法组成一个协整系统，之间不存在长期均衡关系啊？
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niangde
2010-12-29 17:04:33
还有，如果变量不是同阶平稳的情况下进行回归得出的结果是什么？我记得刚学计量那会儿都做简单的回归，难道那会儿做的回归都有问题，实际上回归前都要检验序列平稳性？
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niangde
2010-12-30 10:44:39
哪位老兄回答一下啊
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navytzk
2011-1-4 17:22:34
我也想知道
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gfhlj2006
2011-7-2 17:04:00
求解中？？？？？？？？？？？？
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lichen8083
2011-7-4 05:30:35
楼主应该利用原始变量作回归，不应利用一阶差分进行回归，这个可以从高铁梅的书上找到依据。只要检验残差稳定则存在协整关系，如果不存在，说明不存在协整。不同阶平稳的基础上，就把个别变量差分后再进行回归，讨论变量平稳才能建立回归，也不能像理解太绝对，主要针对时间变量模型，而且根据我的理解，如果计量模型明确是建立在经济理论基础之上，如生产函数，可以不要求这么严。因为我们作回归就是为了防止出现伪回归，有明确的理论作为基础， 不检验未必都不行。
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