用eviews如何计算VaR

hzf8731

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收藏 2010-12-29

用eviews如何操作计算时间序列收益率的VaR

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huaxq2007

2010-12-29 21:35:57

这个问题问得不专业，VAR是几个变量之间的非结构模型，一个变量不可能建立VAR的，主要是有的变量之间的关系缺乏经济理论，所以考虑他们之间的VAR模型。

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hzf8731

2010-12-30 17:09:57

我要计算的风险价值VaR，不是自向量自回归VAR模型，例如在IGARCH模型下计算VaR,用极值理论、分位数等各种方法计算风险价值VaR,求各位大侠相助，感激涕零....

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ermutuxia

2010-12-31 10:46:57

你求VaR首先要估计条件方差，不能直接计算VaR

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hzf8731

2010-12-31 22:58:47

我知道，要估计模型，估计模型后要用方差求VaR，这是用模型求VaR，，还有用极致理论等其他方法求VaR具体不知道怎么根据理论计算VaR

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ttshark

2014-4-13 09:11:17

这个不知道怎么算

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