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计量经济学与统计软件
请牛人帮我指点一下这两个题目!!
楼主
huaduoshuhuaduo
1906
9
收藏
2011-01-03
悬赏
20
个论坛币
已解决
1.有一个投资机会,成败概率各半,若成功可以获得
1.6
元的利润,若失败则失去本金
1
元。投资次数和投资额不限。公司为了不把钱输光,采取了如下投资策略:总用所持有的钱的一半去投资。假设该公司初始拥有资金
100
万元。对该投资机会,公司内有两派完全相反的意见:
派一:可以证明投资
K
次后的资本期望值
万元。公司只要投资
100
次,公司的资本就可以超过
100000000
万元,这样的投资机会太好了。
派二:可以证明假定总投资次数为
2k
,并假定成功次数与失败次数各为
k
,则投资
2k
次后的资本额为
。公司只要投资
100
次,公司资本可由
100
万降为
5154
,这样损失太大:
证明派
1
,派
2
是对的,为什么同一个投资问题,会有
2
种相反的结论
2.某公司共有
9
个推销员在
3
个不同的市场推销货物,在这
3
个区域内,推销员人数与收益关系如下表。请作出使得总利润最大的最优分配方案。
市场
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
市场
2
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
市场
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
市场
1
20
32
47
57
66
71
82
90
100
110
市场
2
135
125
115
104
93
82
71
60
50
40
市场
3
50
61
72
84
97
109
120
131
140
150
最佳答案
hugebear
查看完整内容
8# huaduoshuhuaduo 假设在第一个市场设X个推销人员,第二个设Y,第三个设Z 则X,Y,Z的联合分布是三项分布,各自的边缘分布是B(9,1/3),收益是X,Y,Z的线性函数,然后根据你给的数据计算期望就可以了,计算可能会有点烦。
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沙发
hugebear
2011-1-3 11:53:50
8#
huaduoshuhuaduo
假设在第一个市场设X个推销人员,第二个设Y,第三个设Z
则X,Y,Z的联合分布是三项分布,各自的边缘分布是B(9,1/3),收益是X,Y,Z的线性函数,然后根据你给的数据计算期望就可以了,计算可能会有点烦。
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藤椅
hxlmervyn
2011-1-3 11:56:33
看不清楚
还是算了
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板凳
hugebear
2011-1-3 12:03:35
应该不难,设一个投资一元收益的随机变量X,写出k次投资后总资产的表达式(是X 的函数),再求期望就可以了
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报纸
lousally
2011-1-3 12:32:16
迷茫的人飘过。。。
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地板
漂白水
2011-1-3 12:38:02
两者假定不同
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7楼
hugebear
2011-1-3 14:01:37
观点1:设第n步是持有的金钱是X(n),那么这是一个鞅。E(X(n+1)|X(n))=1.15X(n)。结论是显然的。
观点2:设第n步是持有的金钱是X(n),X(n+1)= X(n)/2, if 失败。1.8X(n),if 成功。
所以 X(2k)=SUM_{(a(1),...,a(2k))中有k个1/2和k个1.8}a(1)*...*a(2k)100/{2k中选取k个的组合数}=100 1.8^k 0.5^k
至于说区别,虽然说(s成功,2k-s失败)的概率和(2k-s成功,s失败)概率一样,但是前面的和收益系数不一样。第二种观点给定了k成功k失败,和1结论显然不一样。简单来说就是2k都成功的概率非常小,但是对收益的期望来说贡献确实最大的(因为的指数底乘以0.5是比1还大)。
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8楼
hugebear
2011-1-3 14:08:14
派2的结论可以认为是中位数,派1 是期望
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9楼
huaduoshuhuaduo
2011-1-3 16:45:44
hugebear 发表于 2011-1-3 14:08
派2的结论可以认为是中位数,派1 是期望
多谢多谢,再帮我看看第2道题好不
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10楼
28672710
2011-1-3 21:32:47
说说第二题,感觉用运筹解一下就行了吧?小学生一个,意见仅供参考。
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