格兰杰检验到底是对原始数据还是平稳数据进行检验？

nannan15

7583

收藏 2011-01-03

我将数据进行单位根检验之后，数据都是一阶单整，然后拿原始数据进行协整检验，做格兰杰检验时是先将数据一阶后产生新的序列，再对新的平稳的数据进行格兰杰检验，这样对吗？

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dinga1128

2011-1-4 12:42:21

我也想知道这个问题，那位达人，指教下。

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2010yinxingye

2011-1-4 16:48:26

格兰杰因果关系检验是1969年美国学者Granger提出的检验因果关系一种重要工具，是针对平稳时间序列的，因此，如果序列不是平稳数列，应该把数据通过差分变为平稳数列再进行检验。

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navytzk

2011-1-4 16:57:39

先进行差分，再进行检验

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nannan15

2011-1-4 22:01:46

4# navytzk
例如我用的数据是LNM0和LNSH，单位根检验后是一阶单整。那么格兰杰检验之前我先创建序列new series dlnm0=lnmo-lnm0(-1) 和new series dlnsh=lnsh-lnsh(-1)然后对dlnm0和dlnsh进行格兰杰检验，对吗？

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shando

2011-1-10 14:56:11

Granger因果检验应该是不要求变量平稳的，国外有一篇文章分析标准普尔综合指数（SP）与GDP之间的Granger因果关系时，并没有要求GDP必须差分平稳后才能检验。

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