做格兰杰检验时应该用原始数据还是查分后的数据啊？

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收藏 2016-04-19

已知原始序列数据不平稳，一阶差分后平稳，并且存在协整关系，那么后面的格兰杰因果检验应该原始数据还是一阶差分数据呢？论坛里两种都有人支持，实在是难倒了小白我了，求大神显现，给个肯定答案，最好能有理论支持，谢谢啦！！！

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2016-4-19 22:41:36

做格兰杰因果关系检验，VAR，ARMA模型必须是平稳的时间序列，所以用差分后的数据。

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2016-4-22 17:06:02

frankyzj 发表于 2016-4-19 22:41
做格兰杰因果关系检验，VAR，ARMA模型必须是平稳的时间序列，所以用差分后的数据。

谢谢回复！已知序列式一阶平稳了，后续的协整检验也完成了，存在协整关系，那格兰杰因果检验时用原始数据还是一阶平稳的数据呢？求解

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2016-4-22 22:34:56

用平稳数据

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2016-4-24 10:36:07

frankyzj 发表于 2016-4-22 22:34
用平稳数据

好的，谢谢啦！

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