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求助:关于协整和格兰杰检验
楼主
laurrylee
2841
9
收藏
2010-04-19
为证明数据长期相关关系,现在把数据进行了协整检验,发现存在协整关系了,这样后面不做误差修正模型和格兰杰因果检验行吗?
看到好多文献都是连着做的,不知道不做行不行~
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沙发
angelpop
2010-4-19 13:26:21
1#
laurrylee
接着做比较好一点,有了误差修正模型更好解释,而且能弥补模型的不足!
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藤椅
laurrylee
2010-4-19 21:47:38
2#
angelpop
哦,但是不做是不是不会影响正确性啊?
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板凳
kekokele88
2010-4-19 21:50:30
没有理由非要不做啊 做了更全面 从不同角度解释经济关系互为补充 不做也不能算错啊
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报纸
laurrylee
2010-4-20 17:28:31
4#
kekokele88
谢谢各位了,那我就先不做了。以后再仔细研究。
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地板
angelpop
2010-4-21 01:01:28
3#
laurrylee
没影响的
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7楼
stawhice
2010-4-21 14:00:06
需要做,因为协整理论中一个协整关系对应着一个误差修正模型,如果你的误差修正模型出不来,那么说明你的长期函数有问题,需要重新调整。
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8楼
laurrylee
2010-4-21 20:50:02
7#
stawhice
哦? 是吗?其实不是没出来结果,而是限于篇幅,只想证明出长期关系,因此就没加进去。后果很严重吗?楼上好多人都说没问题呢?
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9楼
tyq
2010-5-18 23:20:05
没什么问题,误差修正模型可以证明短期变动和修正关系。
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10楼
laurrylee
2010-5-19 22:08:10
9#
tyq
呵呵,有些不确定啊,因为我做的误差修正模型不显著,所以感觉对文章没有很大的支持作用……
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