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关于格兰杰检验阶数和VAR阶数不一致
楼主
gkyyyny
1611
1
收藏
2014-03-03
求助,我先对数据做格兰杰因果检验,发现3阶的时候最好,存在因果关系,2阶的时候因果关系不咋样,但是做var模型的时候,系统选择的阶数星号最多的是2阶,请问这可以吗?这怎么办呢?
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沙发
rayzhangfy
2014-3-3 17:45:32
建议依据VAR模型选择滞后阶数,该滞后阶数同样作为格兰杰因果检验的滞后阶数
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