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向大家请教关于格兰杰检验的问题【3楼已更新】
鱼游浅水
2576 6
2010-07-09
请问大家：

如果有两个一阶差分后平稳的变量，在做格兰杰因果检验时，是要对这两个一阶差分变量做格兰杰因果检验吧？但是检验的结果只是这两个一阶差分变量的因果关系，这又与原变量的因果关系相关吗？

谢谢大家！
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wenpan9933
2010-7-9 17:34:18
只要两个变量是同阶单整就可以进行格兰杰因果关系检验。对一阶差分序列做格兰杰因果关系检验没有意义，不能说明什么。
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鱼游浅水
2010-7-9 17:43:38
wenpan9933 发表于 2010-7-9 17:34
只要两个变量是同阶单整就可以进行格兰杰因果关系检验。对一阶差分序列做格兰杰因果关系检验没有意义，不能说明什么。
首先，感谢您的及时回复。
呃，是这样，原来的两个变量都是非平稳的，但是经过一阶差分后就平稳了，格兰杰检验的前提不是只有对两个平稳的变量才能检验吗？那在此处，只能是对这两个一阶差分变量进行检验了，是不能对两个非平稳的变量进行检验的吧？
我们一般不都是想得到原始的2个变量之间的因果关系吗？从两个一阶差分变量的因果关系，会得出其未经过差分的变量的关系吗？
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鱼游浅水
2010-7-9 19:30:23
……顶……
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fangzhe1211
2010-7-13 20:52:58
在 某个帖子里 有人提到张晓峒老师说两个同阶单整的序列可以直接进行格兰杰检验 但是为什么记不清楚
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tsj-miaozi
2010-7-14 09:25:46
如果变量时一阶单整，并且存在长期关系即通过协整检验，那么可以对原序列进行格兰杰因果检验的
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