只做单位根检验就行。

要同阶平稳

数据为时间序列时，我理解的步骤（E-G两步法）：
一、先做OLS回归；
二、根据回归残差，判断其是否为0阶单整；
三、做两变量的VAR模型，进而确定滞后阶数；
四、Granger因果关系检验。

Johansen协整检验步骤：
一、先做各变量的单位根检验；
二、协整检验；
三、做两变量的VAR模型，进而确定滞后阶数；
四、Granger因果关系检验。

谢谢

我思考过这个问题。原因是现在大部分论文都是先做协整分析，弄出来一个一元回归方程，在做格兰杰因果检验。我开始的疑惑是：既然你因果关系都不确定，怎么知道哪个是因变量，那个是自变量呢？做完回归方程在检验因果与逻辑上说不通。但反过来讲，因为只是两变量，谁是因、谁是果是不影响回归方程的建立的，大不了把回归系数除过来，就完成了方程的转换。