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5102 2
2020-10-23
我下载的是2007年到2019年,3000家公司,非平衡面板数据。
解释变量X 是0-1变量,被解释变量Y 也是0-1变量。
时间:year,公司代码:id
logit y x i.year , r ——结果1%显著

xtset id year
xtlogit y x ,fe ——结果10%显著
xtlogit y x, re ——结果1%显著  
后来用hausman检验,p=0,用固定效应。。

想加入时间固定效应  :双向固定效应

xtlogit y x i.year , fe
这个命令一运行,stata就一直在运行,
Iteration 1: log likelihood = -2356.7202  (not concave
Iteration 2: log likelihood = -2356.7202  (not concave
。。。。。。。。。。。。。。。。。
一个小时也不见出结果。
想问问大家怎么做?

如果不用xtlogit命令,用xtprobit,只能用随机效应,用不了固定效应。

也见文献中用 条件逻辑回归, clogit y x i.year ,group(id)   但是我在stata中试了,也是一直运行,一直不出结果。但是如果是

clogit y x  ,group(id)  可以出来结果,和xtlogit y x ,fe 的结果P值相同。。

(1)上述问题该如何解决呢?是我一直等stata运行几个小时,是不是要跑到   Iteration3000  啊?
(2)非平衡面板数据,逻辑回归,
      
     异方差问题,自相关,截面相关 如何检验呢?  检验出来,又如何改进呢?
   
另外还需要进行多重共线性分析吗? 如何做呢? (我想过用reg Y x,然后vif )



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2020-10-24 08:45:28
昨天运行了6个小时,都跑到3500了,还在运行中,有知道的朋友请给与指点一二。也看了好几本stata的书,就是没见面板数据、逻辑分布,固定效应的介绍。异方差、自相关、截面相关,现有书上或者视频都是针对xtreg的。
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2021-2-20 11:35:38
springgoodtime 发表于 2020-10-24 08:45
昨天运行了6个小时,都跑到3500了,还在运行中,有知道的朋友请给与指点一二。也看了好几本stata的书,就是 ...
请问楼主怎么解决的呢?xtlogit用fe会损失很多数据啊,你最后还是用的fe吗?我的数据和你很像,用re跑出来结果很好,我都不知道怎么办了。。
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