若工具变量数目多于内生变量时,可以使用统计方法进行外生性检验。若二者相等,极端的如内生变量与外生变量都只有一个时,如何检验工具变量外生性?
不止一次看到这个方法:将因变量同时回归于内生变量和工具变量,若工具变量只能通过内生变量作用于因变量,而并无影响因变量的其他渠道,则工具变量影响就会被内生变量吸收,工具变量本身在回归中是不显著的。
我的问题是:有没有大牛的文献支持这种说法?我曾当面向厦大WISE方颖老师请教,方老师毕业于匹兹堡大学,专门做IV的。他说这是国际通行做法,并没有什么确凿的理论依据。最近做了篇论文用了这种检验工具变量外生性的方式,被审稿人痛批一番。连老师还有其他哪位达人能找出大牛文献支持,不胜感激!