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2011-01-06
若工具变量数目多于内生变量时,可以使用统计方法进行外生性检验。若二者相等,极端的如内生变量与外生变量都只有一个时,如何检验工具变量外生性?
         不止一次看到这个方法:将因变量同时回归于内生变量和工具变量,若工具变量只能通过内生变量作用于因变量,而并无影响因变量的其他渠道,则工具变量影响就会被内生变量吸收,工具变量本身在回归中是不显著的。
         我的问题是:有没有大牛的文献支持这种说法?我曾当面向厦大WISE方颖老师请教,方老师毕业于匹兹堡大学,专门做IV的。他说这是国际通行做法,并没有什么确凿的理论依据。最近做了篇论文用了这种检验工具变量外生性的方式,被审稿人痛批一番。连老师还有其他哪位达人能找出大牛文献支持,不胜感激!
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2011-1-7 10:42:59
不知审稿人是如何痛批的,我很想听听,呵呵。
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2011-1-16 14:31:03
.作者对于工具变量的检验存问题,简单的将工具变量放入模型进行回归,不能说明工具变量具备外生性(表4)。作者的做法过于随意,缺乏理论和计量知识的支持,没有科学依据。
     呵呵 碰到了学术义和团
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