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工具变量的过度约束检验和外生性检验
tomhanks
28410 13
2009-12-06
悬赏 60 个论坛币 已解决
我对IV的过度约束检验和外生性检验的stata解释不是很有把握。
以下是我做出来的结果，加下划线的是我的解释，不知道对不对？请指正。
还请帮忙。奉上60元论坛币，不成敬意。
如果您需要更多的论坛币，我还可以多给。谢谢！

. ivreg lnincome2  age agesqr edu train workexpr workexprsqr indus1  indus2  indus3   indus4  indus5 sex gtshare (gift juhuifrqc = frdgov frdqs married1)
. predict e,residual
. reg e age agesqr edu train workexpr workexprsqr indus1  indus2  indus3  indus4  
indus5 sex gtshare   frdgov frdqs married1
. scalar sargan=(e(N)-16)*e(r2)
. display sargan
.68169887
. * 有3个IV变量，2个被IV的变量
. display chi2tail(3-2,sargan)
.40900234
H0: overidentifying restrictions are valid（我写的这个H0对吗？）

* 过度识别条件下，工具变量外生性成立？

. overid
Sargan N*R-sq test  （H0：IV是有效的IV。）（我写的这个H0对吗？）
Tests of overidentifying restrictions:
Tests of overidentifying restrictions:
Sargan N*R-sq test        0.694  Chi-sq(1)    P-value = 0.4049
Basmann test              0.681  Chi-sq(1)    P-value = 0.4091

. ivendog gift juhuifrqc
Tests of endogeneity of: gift juhuifrqc
H0: Regressors are exogenous
Tests of endogeneity of: gift juhuifrqc
H0: Regressors are exogenous
    Wu-Hausman F test:                  2.23847  F(2,900)    P-value = 0.10722
    Durbin-Wu-Hausman chi-sq test:      4.54387  Chi-sq(2)   P-value = 0.10311


*IV变量外生性成立。因为p值大于0.10了.当然p刚刚超过0.10，因此是弱的IV?

另外，我在stata中无法使用使用 estat sargan命令进行Sargan检验，这是怎么回事？怎么解决？我用的是stata10.0。

最佳答案

独孤风寄 查看完整内容

ivreg lnincome2 age agesqr edu train workexpr workexprsqr indus1 indus2 indus3 indus4 indus5 sex gtshare (gift juhuifrqc = frdgov frdqs married1) . predict e,residual . reg e age agesqr edu train workexpr workexprsqr indus1 indus2 indus3 indus4 indus5 sex gtshare frdgov frdqs married1 在这里应该获取回归出来的R-squared. . scalar sargan=(e(N)-16)*e(r2) . display sargan .68169887 ...
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独孤风寄
2009-12-6 00:24:27
ivreg lnincome2  age agesqr edu train workexpr workexprsqr indus1  indus2  indus3   indus4  indus5 sex gtshare (gift juhuifrqc = frdgov frdqs married1)
. predict e,residual
. reg e age agesqr edu train workexpr workexprsqr indus1  indus2  indus3  indus4  
indus5 sex gtshare   frdgov frdqs married1
在这里应该获取回归出来的R-squared.
. scalar sargan=(e(N)-16)*e(r2)
. display sargan
.68169887
. * 有3个IV变量，2个被IV的变量
. display chi2tail(3-2,sargan)
.40900234
H0: overidentifying restrictions are valid（我写的这个H0对吗？）

这个HO是不正确的，你应该写all IVs are uncorrelated with e, 用刚才所获取的R-squared，nR-squared 渐进服从于卡方分布，卡方分布的自由度就是IV的个数减去外生变量的个数。如果nR-squared 超过5%的critical value,我们就拒绝原假设，得出至少有一个IV不是外生的结论。
* 过度识别条件下，工具变量外生性成立？
显然上述说法是不成立的，过度识别条件下，也就是说越来越多的工具变量过度约束，只能导致2SLS中参数估计的更大偏差。
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zhonghuaqin
2009-12-7 20:06:12
可用findit  sargan，然后在网上下载！
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独孤风寄
2009-12-9 10:59:07
后面的一段我还没有看懂，希望你能够更详细的解释一下，我也正在研究这一部分，希望能够进行讨论。
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tomhanks
2009-12-10 12:06:55
谢谢！
我再研究一下啊。

怎么给你60个论坛币啊？是直接转账吗？
悬赏帖好像没看到可以直接给的链接之类。
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独孤风寄
2009-12-10 15:06:49
得把我的回复加成最佳答案之类的吧。。。然后把帖子标注为已解决什么的吧，其实我也不是很清楚。
能加你为好友什么的吗？我希望以后能跟你讨论下计量方面的问题~
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