[求助]如果变量之间存在协整关系，下一步应该怎样做？

gmg

9679

收藏 2006-07-22

请问如果变量之间存在协整关系，那下一步应该怎样做？是否可以对原变量直接回归？还是只能做误差修正模型？谢谢！

[此贴子已经被作者于2006-7-27 21:55:34编辑过]

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yinhezhiwang

2006-7-22 08:19:00

我是这样认为的:如果两个变量单整的阶数相同，且存在协整关系，说明变量间存在长期的稳定均衡关系，就可以对它们进行直接回归,但协整的真正威力是建立误差修正模型来,从短期动态的角度说明变量间的经济关系，并能够结合实际作出经济预测或得出经济建议什么的,个人观点，仅供参考.

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gmg

2006-7-22 09:14:00

谢谢楼上的解答，我也是这样认为的。E-G两步法是不是只能对两个变量进行协整检验？多变量间协整关系的检验是不是需要用Johansen协整检验？

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zj1739

2006-9-3 09:08:00

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wangxl108

2006-9-3 10:04:00

同感，实际操作中问题很多。我认为E-G两步法不一定是只能对两个变量进行协整检验，多变量也是可以的，她只是基于误差项的检验，并没有一定限制变量个数。个人意见。有很清楚的发表一下观点。

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sudoroot

2006-9-3 11:38:00

在没有搞清楚的情况之下，建议用Johansen。eviews里面就非常好的支持了这一项。

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