小女子新人一枚，求各位大神指点一二！！！

我想分析汇率对几个银行股票的影响。选取的是几年的日数据的对数。
第一步：ADF检验 发现是一阶平稳
第二步：协整检验，因为每次检验只有两个变量，所以用的是Engle-Granger协整分析方法。首先进行回归，再对残差进行检验，发现残差都不平稳。

在这种情况下，我是不是不能再建立误差修正模型了？如果我将数据一阶差分后进行格兰杰检验有意义么？如果格兰杰检验发现汇率是股价的原因，是不是表明汇率长期对股价没有影响，但短期有？

问的比较急，请大家帮帮忙！！