补充以上Eviews的输出结果
回归估计如下
Dependent Variable: CPI                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/23/11   Time: 12:40                               
Sample: 1978 2010                               
Included observations: 33                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
GDP        0.447049        0.382501        1.168752        0.2514
C        0.741837        3.961260        0.187273        0.8527
                               
R-squared        0.042204            Mean dependent var                5.209091
Adjusted R-squared        0.011308            S.D. dependent var                6.009647
S.E. of regression        5.975573            Akaike info criterion                6.471929
Sum squared resid        1106.932            Schwarz criterion                6.562626
Log likelihood        -104.7868            F-statistic                1.365982
Durbin-Watson stat        0.766877            Prob(F-statistic)                0.251413
残差平稳性检验如下
Null Hypothesis: R has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -2.768775         0.0741
Test critical values:        1% level                -3.653730       
        5% level                -2.957110       
        10% level                -2.617434       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
在线等待回复  谢谢

呜呜呜呜！祈求啊！帮帮我啊！

3# 102Susan 你这个情况是不行的，首先两个变量的回归系数不显著 就不能建立下一步的误差修正模型了。

是啊   那我要怎么做呢