简单的说，协整的概念是，非平稳时间序列之间的某种均衡关系，举例来说，Y（因变量）和X（自变量），先对两个进行单位根检验，如果Y和X不存在单位根的话（0阶），也就是说，两个都是平稳时间序列，不需要讨论协整了。如果Y和X检验出来都含有1个单位根，那么对这对变量进行协整回归，检验其误差项为平稳序列，那么Y和X含有1阶协整关系。协整关系代表长期均衡关系，就可以做出ECM，也就是误差修正模型，具体可以参见计量经济的课本教材。
格兰杰因果检验的滞后项我觉得可以根据单位根的个数来确定。
以上为本人的理解，若有更好的建议，请更正。
还有，请楼主注意，这是excel版本，下次有关计量经济学的问题，最好到计量经济总版上去发帖，这样回答的人会更多，也更快。
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